В прошлом шаге мы добавили заставку. Во первых сама картинка заставки в данном варианте это растр который берется из ресурса в момент создания заставки.

BOOL CSplashWnd::Create(CWnd* pParentWnd /*= NULL*/)
{
	if (!m_bitmap.LoadBitmap(IDB_SPLASH))
		return FALSE;

	BITMAP bm;
	m_bitmap.GetBitmap(&bm);

	return CreateEx(0,
		AfxRegisterWndClass(0, AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW)),
		NULL, WS_POPUP | WS_VISIBLE, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight, pParentWnd->GetSafeHwnd(), NULL);
}

Идентификатор у него IDB_SPLASH, и если Вы захотите удалите готовый, поместите свой, но с данным идентификатором. Вызывается заставка сразу после создания обьектов окна.

int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
	.......
	// CG: The following line was added by the Splash Screen component.
	CSplashWnd::ShowSplashScreen(this);
	return 0;
}

А убирается по таймеру.

void CSplashWnd::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
	// Destroy the splash screen window.
	HideSplashScreen();
}

Который устанавливается при ее создании.

int CSplashWnd::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
	if (CWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
		return -1;

	// Center the window.
	CenterWindow();

	// Set a timer to destroy the splash screen.
	SetTimer(1, 750, NULL);
	return 0;
}

Ну а что бы совсем было понятно, то в функции ShowSplashScreen заставка и создается.

void CSplashWnd::ShowSplashScreen(CWnd* pParentWnd /*= NULL*/)
{
	if (!c_bShowSplashWnd || c_pSplashWnd != NULL)
		return;

	// Allocate a new splash screen, and create the window.
	c_pSplashWnd = new CSplashWnd;
	if (!c_pSplashWnd->Create(pParentWnd))
		delete c_pSplashWnd;
	else
		c_pSplashWnd->UpdateWindow();
}